El error "To connect IG Direct, please enable access for your Instagram account messages" significa que no ha habilitado la opción Permitir acceso a los mensajes de Instagram en la bandeja de entrada al conectar Instagram a la página pública de Facebook.
Esta es una opción muy importante, ya que sin ella los mensajes de Instagram Direct no se entregarán.
Para solucionar el error, vuelva a conectar Instagram a la página pública de facebbok y asegúrese de habilitar la opción Permitir acceso a los mensajes de Instagram en la bandeja de entrada.
Otra opción es hacerlo en la aplicación móvil de Instagram. Vaya a Configuración > Privacidad > Mensajes > Permitir acceso a los mensajes.